27. 若某公司欲鎖住五百萬美元短期浮動貸款利率在利率下跌時的利潤，買進一個執行利率為 2％的 Cap，則若到期剩 60 天，當時的 LIBOR 為 3％，則 Cap 隱含價值為：(一年以 360 天計) (A)0 (B)16,667 (C)8,333 (D)3,483

27. 若某公司欲鎖住五百萬美元短期浮動貸款利率在利率下跌時的利潤，買進一個執行利率為 2％的 Cap，則若到期剩 60 天，當時的 LIBOR 為 3％，則 Cap 隱含價值為：(一年以 360 天計)
(A)0
(B)16,667
(C)8,333
(D)3,483

答案：登入後查看
統計： A(3), B(7), C(12), D(2), E(0) #2068133

詳解 (共 1 筆)

anitaW

B1 · 2021/08/31

#5054763

500萬*((3%-2%)*60/360...

(共 28 字，隱藏中）

前往觀看

9. 下列敘述何者有誤？ (A)唯有選擇權才有 Gamma 和 Vega 值，故選擇權發行者若要沖消其 Gamma 或 Vega 風險，唯有利用另一個選擇權才行 (B)歐式賣權的 Gamma 值大於零，意味著當標的股票價格上漲(下跌)時，賣權的價格會以遞增的速度在上漲(下跌) (C)二項樹選擇權訂價模型所計算出來的值，於切割期數夠大時，將會收斂至 Black-Scholes 之模型值 (D)就投資選擇權的角度來詮釋 Vega 值，若投資者所買入的選擇權投資組合之 Vega 值為正，則稱投資者持有波動度(Long Volatility)，亦即買入波動度

27. 若某公司欲鎖住五百萬美元短期浮動貸款利率在利率下跌時的利潤，買進一個執行利率為 2％的 Cap，則若到期剩 60 天，當時的 LIBOR 為 3％，則 Cap 隱含價值為：(一年以 360 天計)
(A)0
(B)16,667
(C)8,333
(D)3,483

詳解 (共 1 筆)

相關試題

相關試卷

27. 若某公司欲鎖住五百萬美元短期浮動貸款利率在利率下跌時的利潤，買進一個執行利率為 2％ 的 Cap，則若到期剩 60 天，當時的 LIBOR 為 3％，則 Cap 隱含價值為：(一年以 360 天計) (A)0 (B)16,667 (C)8,333 (D)3,483

詳解 (共 1 筆)

相關試題

相關試卷

27. 若某公司欲鎖住五百萬美元短期浮動貸款利率在利率下跌時的利潤，買進一個執行利率為 2％的 Cap，則若到期剩 60 天，當時的 LIBOR 為 3％，則 Cap 隱含價值為：(一年以 360 天計)
(A)0
(B)16,667
(C)8,333
(D)3,483