試題詳解

28. 賣權-買權平價公式(put-call parity formula，C + Ke^−rT =P+ S₀)可用以評價無股利支付的股 票選擇權(options on a non-dividend-paying stock)價值。若要將此公式運用於外幣選擇權 (currency options)，該公式應如何修正？
(A) S₀修改為S0e^+qT，q 為股利支付率
(B) S₀修改為S0e^−qT，q 為股利支付率
(C) S₀修改為S₀e^−rfT，r_f為外國幣無風險利率
(D) S₀修改為S₀e^+rfT，r_f為外國幣無風險利率