29. 假設無風險利率 6%，臺灣股價指數的分配股利率 2%，請問若欲評價臺指期貨選擇權，下列何者較為正確？ (A)將指數期貨價格視同指數現貨價格配發股利 2% (B)將指數期貨價格視同指數現貨價格無風險利率折現 6% (C)將指數期貨價格視同指數現貨價格折現 4%(=6%-2%) (D)將指數期貨價格視同指數現貨價格無分配股利

29. 假設無風險利率 6%，臺灣股價指數的分配股利率 2%，請問若欲評價臺指期貨選擇權，下列何者較為正確？
(A)將指數期貨價格視同指數現貨價格配發股利 2%
(B)將指數期貨價格視同指數現貨價格無風險利率折現 6%
(C)將指數期貨價格視同指數現貨價格折現 4%(=6%-2%)
(D)將指數期貨價格視同指數現貨價格無分配股利

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統計： A(3), B(16), C(24), D(0), E(0) #2197604

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劉任昌

B1 · 2024/12/19

#6273632

選擇權標的「指數期貨」，不是指數。如果題...

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8. 假設有一陽春型利率交換契約，面額 US$40,000,000 元，台新銀行每期支付 3.55%美元固定利率，而中華電信每期支付 6-month LIBOR。假設目前狀況是該交換合約還有兩整年才到期；市場中半年、一年、一年半及兩年期的即期利率分別為 3.2%、3.35%、3.5%及 3.75%，而第一期（第一個半年）的浮動利率指標（6-month LIBOR）已知為 3.20%。下列何者正確？ (A)第一期的利息互換是中華電信支付年利率 3.55%部位而台新銀行支付年利率 3.20%部位，但每日評價讓中華電信目前因交換合約而出現帳面虧損 (B)第一期的利息互換是中華電信支付年利率 3.20%部位而台新銀行支付年利率 3.55%部位，但每日評價讓中華電信目前因交換合約而出現帳面虧損 (C)第一期的利息互換是中華電信支付年利率 3.20%部位而台新銀行支付年利率 3.55%部位，但每日評價讓台新銀行目前因交換合約而出現帳面虧損 (D)第一期的利息互換是中華電信支付年利率 3.55%部位而台新銀行支付年利率 3.20%部位，但每日評價讓台新銀行目前因交換合約而出現帳面虧損

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