試卷名稱：103年 - 103-1 期貨交易分析人員︰期貨、選擇權與其他衍生性商品#124758
年份：103年
科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品
3. 下列有關於Black-Sholes 模型的敘述何者為非?(A)波動度下降會使買權價格下跌(B)該模型和買賣權平價(put-call parity)相符(C)無風險利率是連續複利(D)標的股票期望報酬率會影響選擇權價格
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