試題詳解

33. 承上題，若該投資人想改使投資組合同時達到 Vega Neutral 及 Delta Neutral，則應該如何交易 該上市選擇權及英鎊現貨？
(A)買 7,200 口上市選擇權並買 3,700 口英鎊
(B)買 7,340 口上市選擇權並賣 3,674 口英鎊
(C)賣 7,420 口上市選擇權並買 3,584 口英鎊
(D)賣 7,500 口上市選擇權並賣 3,450 口英鎊