試題詳解

34. 假設某一股票市場的年化無風險報酬率為 3.2%，預期市場報酬率為 9.6%，標準差為 15.6%，對 與市場有共同效率的投資組合而言，若該投資組合的標準差從 16% 降為 15%，請問該投資的預 期報酬率將下降多少？
(A)降低 0.41%
(B)降低 0.61%
(C)降低 1.00%
(D)降低 4.10%