阿摩線上測驗
34. 有一投資組合由甲、乙兩股票組成，請問在什麼情況之下，投資組合報酬率之標準差為甲、乙
兩股票個別標準差之加權平均？
(A)兩股票報酬率相關係數＝0
(B)兩股票報酬率相關係數＝1
(C)兩股票報酬率相關係數＝-1
(D)任何情況下，投資組合標準差均為個別標準差之加權平均
答案：登入後查看
統計： A(52), B(551), C(49), D(65), E(0) #2771799
統計： A(52), B(551), C(49), D(65), E(0) #2771799
詳解 (共 3 筆)
江冰量
#5743834
＊當相關係數＝1(完全正相關)時，投資組合標準差是個別資產標準差的加權平均，無風險分散效果。
當相關係數介於+1與-1之間，投資組合標準差小於個別資產標準差的加權平均，有風險分散的效果。
當相關係數＝-1(完全負相關)，風險分散效果最好。
＊標準差愈大(小)，表示總風險愈高(低)。
＊無風險性資產包含央行定存單、國庫券、政府公債等政府發行之投資標的，該類資產報酬率的標準差為零。
5
0
