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證照◆證券交易相關法規與實務
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98年 - 98-3 期貨商業務員 :期貨交易理論與實務#117699
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39. 在基差(現貨價格-期貨價格)為+3 時,賣出現貨並買入期貨,在基差為多少時結清部位會獲利?
(A)5
(B)4
(C)3
(D)2
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B1 · 2025/11/02
#7011642
題目解析 這道題目考察的是基差的概念以...
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39、 ( ) 在基差(現貨價格-期貨價格)為+3 時,賣出現貨並買入期貨,在基差為多少時結清部位會獲利? (A) 5 (B) 4 (C) 3 (D) 2
#1265944
在基差(現貨價格-期貨價格)為+2時,賣出現貨並買入期貨,在基差為多少時結清部位會獲利? (A)4 (B)2 (C)3 (D)-1
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在基差(現貨價格-期貨價格)為-3時,賣出現貨並買入期貨,在基差為多少時結清部位會損失? (A)-5 (B)-4 (C)-3 (D)-2
#166387
在基差(現貨價格-期貨價格)為+3時,賣出現貨並買入期貨,在基差為多少時結清部位會獲 利? (A)5 (B)4 (C)3 (D)2
#166799
99.在基差(現貨價格-期貨價格)為-1時,賣出現貨並買入期貨,在基差為多少時結清部位會損失?(A)-6 (B)-4 (C)-2 (D)0。
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100.在基差(現貨價格-期貨價格)為+3時,賣出現貨並買入期貨,在基差為多少時結清部位會獲利?(A)5 (B)4 (C)3 (D)2。
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40. 根據某段期間內,價格的漲幅平均值和跌幅平均值所計算出來的指數為: (A)移動平均 (B)乖離率(Bias) (C)相對強弱指標(RSI) (D)人氣指標(OBV)
#3172226
41. 預期殖利率曲線斜率改變所作之交易策略稱為: (A)Ted Spread (B)Notes-over-Bonds(NOB) (C)Time Spread (D)Calendar Spread
#3172227
42. 下列敘述何者有誤? (A)擠壓式價差交易是為了鎖定加工毛利 (B)反擠壓式價差交易係為了將預期利潤化 (C)預期加工毛利會縮小應採用擠壓式價差交易 (D)擠壓式價差交易與蝶狀價差交易一樣使用兩組價差交易
#3172228
43. 三月的時候,玉米現貨價格為$3.5/英斗,而五月的玉米期貨價格為$3.8/英斗,假設平均每月的玉米資金融通成本為$0.06/英斗、倉儲成本為$0.04/英斗,則五月的玉米期貨理論價格是多少? (其他成本皆為 0) (A)$3.70/英斗 (B)$3.76/英斗 (C)$3.80/英斗 (D)$3.84/英斗
#3172229
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