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期貨交易理論與實務
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97年 - 97年第二季-期貨交易理論與實務#3957
> 試題詳解
在基差(現貨價格-期貨價格)為+2時,賣出現貨並買入期貨,在基差為多少時結清部位會獲利?
(A)4
(B)2
(C)3
(D)-1
答案:
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統計:
A(13), B(10), C(8), D(152), E(0) #166342
詳解 (共 1 筆)
611
B1 · 2018/05/19
#2799914
看空現貨 看多期貨 使基差轉弱因此選擇D...
(共 29 字,隱藏中)
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相關試題
同市場價差交易是否能獲利,取決於兩個不同交割月份期貨的什麼? (A)商品價格 (B)持有成本 (C)到期時間 (D)商品特性
#166343
若十二月時之英鎊即期匯率為1.5800,美金和英鎊之三個月即期利率分別為4%及8%,六個月期即期利率分別為4.5%及8.5%,則合理之三個月期貨價格應為: (A)1.5164 (B)1.5248 (C)1.5484 (D)1.5642
#166344
同上題,合理之六月期貨價格為多少? (A)1.5168 (B)1.5246 (C)1.5484 (D)1.5642
#166345
假設明年三月黃豆期貨的價格為$6.2,而六月的黃豆期貨價格為$6.72,如果儲存成本為每月$0.12,則應: (A)買六月契約,賣三月契約 (B)買三月契約,賣六月契約 (C)買三月契約 (D)賣三月契約
#166346
下列何者選擇權策略在標的物價格下跌幅度很大,也能夠獲利? (A)買進混合價差策略 (B)買進蝶狀價差策略 (C)放空跨式部位 (D)買進水平價差策略
#166347
買入履約價格為800之S&P500期貨賣權,權利金為30,則最大可能獲利為多少? (A)800 (B)830 (C)770 (D)無限
#166348
某人預期利率將下降,因此對歐洲美元期權做買權價差交易。買進九月履約價97.25,權利金0.45,並賣出九月履約價98.50,權利金0.21,各買賣一口,則此人的最大獲利為: (A)2,525 (B)2,505 (C)2,600 (D)選項ABC皆非
#166349
同時賣出相同標的物與到期日期的買權與賣權,但買權的履約價格較賣權為高,在何種情況下較可能產生獲利? (A)標的物價格波動不大時 (B)標的物價格大漲 (C)標的物價格大跌 (D)選項ABC皆非
#166350
以下有關深度價外選擇權之敘述何者有誤? A.買方執行權利機會極大;B.權利金極少;C.流動性低;D.履約價值大於0 (A)僅A、C、D (B)僅A、D (C)僅B、D (D)僅B、C
#166351
假設預期S&P500期貨價格將快速下跌,下列何項部位產生較大利潤? (A)買進S&P500期貨賣權 (B)賣出S&P500期貨賣權 (C)賣出S&P500期貨買權 (D)買進S&P500期貨買權
#166352
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