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期貨交易理論與實務
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97年 - 97年第二季-期貨交易理論與實務#3957
> 試題詳解
同上題,合理之六月期貨價格為多少?
(A)1.5168
(B)1.5246
(C)1.5484
(D)1.5642
答案:
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統計:
A(7), B(7), C(22), D(10), E(0) #166345
詳解 (共 1 筆)
Alice
B2 · 2022/08/28
#5600043
若12月時之英鎊即期匯率為1.5800,...
(共 200 字,隱藏中)
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假設明年三月黃豆期貨的價格為$6.2,而六月的黃豆期貨價格為$6.72,如果儲存成本為每月$0.12,則應: (A)買六月契約,賣三月契約 (B)買三月契約,賣六月契約 (C)買三月契約 (D)賣三月契約
#166346
下列何者選擇權策略在標的物價格下跌幅度很大,也能夠獲利? (A)買進混合價差策略 (B)買進蝶狀價差策略 (C)放空跨式部位 (D)買進水平價差策略
#166347
買入履約價格為800之S&P500期貨賣權,權利金為30,則最大可能獲利為多少? (A)800 (B)830 (C)770 (D)無限
#166348
某人預期利率將下降,因此對歐洲美元期權做買權價差交易。買進九月履約價97.25,權利金0.45,並賣出九月履約價98.50,權利金0.21,各買賣一口,則此人的最大獲利為: (A)2,525 (B)2,505 (C)2,600 (D)選項ABC皆非
#166349
同時賣出相同標的物與到期日期的買權與賣權,但買權的履約價格較賣權為高,在何種情況下較可能產生獲利? (A)標的物價格波動不大時 (B)標的物價格大漲 (C)標的物價格大跌 (D)選項ABC皆非
#166350
以下有關深度價外選擇權之敘述何者有誤? A.買方執行權利機會極大;B.權利金極少;C.流動性低;D.履約價值大於0 (A)僅A、C、D (B)僅A、D (C)僅B、D (D)僅B、C
#166351
假設預期S&P500期貨價格將快速下跌,下列何項部位產生較大利潤? (A)買進S&P500期貨賣權 (B)賣出S&P500期貨賣權 (C)賣出S&P500期貨買權 (D)買進S&P500期貨買權
#166352
買進十二月S&P500期貨買權(call),履約價格800,權利金為30,同時買進十二月S&P500期貨賣權(Put),履約價格800,權利金為10,此種交易策略是: (A)水平價差交易(HorizontalSpread) (B)上跨式交易(Top Straddle) (C)垂直價差交易(VerticalSpread) (D)下跨式交易(BottomStraddle)
#166353
按照目前規定下列何者可以擔任造市者? (A)期貨經紀商 (B)證券經紀商 (C)期貨自營商 (D)證券自營商
#166354
本土期貨契約價格撮合方式為: (A)逐筆撮合 (B)集合競價 (C)開盤採集合競價、盤中採逐筆撮合 (D)開盤採集合競價、盤中及收盤採逐筆撮合
#166355
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