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期貨交易理論與實務
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97年 - 97年第二季-期貨交易理論與實務#3957
> 試題詳解
同上題,合理之六月期貨價格為多少?
(A)1.5168
(B)1.5246
(C)1.5484
(D)1.5642
答案:
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統計:
A(7), B(7), C(22), D(10), E(0) #166345
詳解 (共 1 筆)
Alice
B2 · 2022/08/28
#5600043
若12月時之英鎊即期匯率為1.5800,...
(共 200 字,隱藏中)
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90.同上題,合理之六個月期貨價格為多少? (A)1.5168 (B)1.5246 (C)1.5484 (D)1.5642
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83.同上題,合理之六月期貨價格為多少? (A)1.5168 (B) 1.5246 (C)1.5484 (D)1.5642
#915956
假設明年三月黃豆期貨的價格為$6.2,而六月的黃豆期貨價格為$6.72,如果儲存成本為每月$0.12,則應: (A)買六月契約,賣三月契約 (B)買三月契約,賣六月契約 (C)買三月契約 (D)賣三月契約
#166346
下列何者選擇權策略在標的物價格下跌幅度很大,也能夠獲利? (A)買進混合價差策略 (B)買進蝶狀價差策略 (C)放空跨式部位 (D)買進水平價差策略
#166347
買入履約價格為800之S&P500期貨賣權,權利金為30,則最大可能獲利為多少? (A)800 (B)830 (C)770 (D)無限
#166348
某人預期利率將下降,因此對歐洲美元期權做買權價差交易。買進九月履約價97.25,權利金0.45,並賣出九月履約價98.50,權利金0.21,各買賣一口,則此人的最大獲利為: (A)2,525 (B)2,505 (C)2,600 (D)選項ABC皆非
#166349
同時賣出相同標的物與到期日期的買權與賣權,但買權的履約價格較賣權為高,在何種情況下較可能產生獲利? (A)標的物價格波動不大時 (B)標的物價格大漲 (C)標的物價格大跌 (D)選項ABC皆非
#166350
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