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97年 - 97年第二季-期貨交易理論與實務#3957
> 試題詳解
買入履約價格為800之S&P500期貨賣權,權利金為30,則最大可能獲利為多少?
(A)800
(B)830
(C)770
(D)無限
答案:
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統計:
A(0), B(7), C(58), D(37), E(0) #166348
詳解 (共 1 筆)
Justin 賴:jusu
B1 · 2021/08/02
#4968439
本題考點在計算賣權的最大獲利:非常容易不...
(共 101 字,隱藏中)
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43. 買入履約價格為970之S&P 500期貨買權,權利金為50,則最大可能獲利為多少? (A)970 (B)920 (C)50 (D)無限大
#2116785
43.買入履約價格為970之S&P 500期貨買權,權利金為20,則最大可能獲利為多少?(A)970 (B)950 (C)20 (D)無限大。
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44.買入履約價格為970之S&P 500期貨賣權,權利金為20,則最大可能獲利為多少?(A)970 (B)950 (C)20 (D)無限大。
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89.買入履約價格為800之S&P 500期貨賣權,權利金為30,則最大可能獲利為多少? (A)800 (B)830 (C)770 (D)無限
#915962
買入履約價格為800之S&P500期貨買權,權利金為30,則最大損失為多少? (A)800 (B)830 (C)770 (D)30
#166505
某人預期利率將下降,因此對歐洲美元期權做買權價差交易。買進九月履約價97.25,權利金0.45,並賣出九月履約價98.50,權利金0.21,各買賣一口,則此人的最大獲利為: (A)2,525 (B)2,505 (C)2,600 (D)選項ABC皆非
#166349
同時賣出相同標的物與到期日期的買權與賣權,但買權的履約價格較賣權為高,在何種情況下較可能產生獲利? (A)標的物價格波動不大時 (B)標的物價格大漲 (C)標的物價格大跌 (D)選項ABC皆非
#166350
以下有關深度價外選擇權之敘述何者有誤? A.買方執行權利機會極大;B.權利金極少;C.流動性低;D.履約價值大於0 (A)僅A、C、D (B)僅A、D (C)僅B、D (D)僅B、C
#166351
假設預期S&P500期貨價格將快速下跌,下列何項部位產生較大利潤? (A)買進S&P500期貨賣權 (B)賣出S&P500期貨賣權 (C)賣出S&P500期貨買權 (D)買進S&P500期貨買權
#166352
買進十二月S&P500期貨買權(call),履約價格800,權利金為30,同時買進十二月S&P500期貨賣權(Put),履約價格800,權利金為10,此種交易策略是: (A)水平價差交易(HorizontalSpread) (B)上跨式交易(Top Straddle) (C)垂直價差交易(VerticalSpread) (D)下跨式交易(BottomStraddle)
#166353
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