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期貨交易理論與實務
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108年 - 108-4 期貨商業務員:期貨交易理論與實務#81002
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43. 買入履約價格為970之S&P 500期貨買權,權利金為50,則最大可能獲利為多少?
(A)970
(B)920
(C)50
(D)無限大
答案:
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統計:
A(44), B(66), C(131), D(940), E(0) #2116785
私人筆記 (共 1 筆)
今年一定甜
2022/12/15
私人筆記#4764654
未解鎖
買入買權最大損失就是權利金,獲利則是無限...
(共 171 字,隱藏中)
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44. 期貨買權(Call)的履約價格越低,其他條件不變,買權價格應該: (A)越高 (B)越低 (C)不受影響 (D)不一定
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45. 理論上其他條件不變時,若利率水準越高,期貨買權(Call Option)的價值會: (A)越高 (B)越低 (C)不受影響 (D)可能越高,也可能越低
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46. 黃金看跌,則可採何策略? (A)買履約價1,850買權,賣履約價格1,870賣權 (B)買履約價1,870賣權,賣履約價格1,850賣權 (C)買履約價1,850買權,買履約價格1,850賣權 (D)賣履約價1,870買權,賣履約價格1,870賣權
#2116788
47. 在計算整戶風險保證金計收方式(SPAN)時,各商品組合之「跨月風險值」及不同商品組合間之「風險折抵值」分別被視為保證金的加項或減項? (A)前者為減項;後者為加項 (B)前者為加項;後者為減項 (C)兩者均為加項 (D)兩者均為減項
#2116789
48. 假設目前臺股期貨的原始保證金為14萬元,維持保證金為11萬元,昨天小珊買進一口臺股期貨,價格為9,300點,繳交14萬元之保證金,若今天臺股期貨價格下跌至9,000點,請問小珊應會被追繳多少保證金? (A)1萬元 (B)3萬元 (C)4萬元 (D)6萬元
#2116790
49. 臺灣期貨交易所「布蘭特原油期貨」之最小升降單位為: (A)新臺幣0.5元/桶(新臺幣100元) (B)新臺幣1元/桶(新臺幣200元) (C)美元0.005元/桶(1美元) (D)美元0.01元/桶(2美元)
#2116791
50. 動態價格穩定措施適用交易時段,以下何者正確? (A)開盤集合競價時段 (B)盤中逐筆撮合時段 (C)選項AB皆正確 (D)選項AB皆不正確
#2116792
1. 對於專營期貨信託事業之敘述,下列何者有誤? (A)組織以股份有限公司為限 (B)設立係採「募集設立」制度 (C)發起人應於發起時一次認足最低實收資本額 (D)實收資本額不得少於新臺幣三億元
#2116793
2. 有關期貨信託事業之基金經理人之條件,下列何者有誤? (A)從事基金之經營管理業務 (B)從事執行基金之交易及投資業務 (C)須向期貨業商業同業公會登記為基金經理人 (D)取得期貨交易分析人員資格
#2116794
3. 關於期貨信託事業募集期貨信託基金所提供風險預告書之敘述,何者正確? (A)期貨信託事業應向申購人告知該基金之性質與可能風險 (B)風險預告書由申購人簽名並加註日期 (C)風險預告書一份由期貨信託事業留存,一份交付申購人存執 (D)選項ABC皆是
#2116795
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