阿摩線上測驗
39. 若市場投資組合之預期報酬率與報酬率變異數分別為 12%與 16%，甲為一效率投資組合，其報酬
率變異數為 25%，當無風險利率為 6%，則甲之預期報酬率為：
(A)13.50%
(B)14.25%
(C)15%
(D)16.25%
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統計： A(441), B(110), C(145), D(96), E(0) #2554987
統計： A(441), B(110), C(145), D(96), E(0) #2554987
詳解 (共 3 筆)
Alex Hou
#4423785
變異數=標準差的平方
預期報酬率=無風險利率+β*(市場報酬率-無風險利率)
6%+(50%/40%)(12%-6%)=13.5%
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