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期貨交易法規
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106年 - 106-1 期貨商業務員-期貨交易法規#62530
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49. 期貨市場有被操縱或壟斷或有此危險之虞時,主管機關得採取的措施,下列何者正確?
(A)命令調整保證金額度
(B)停止一部或全部之期貨交易
(C)限制期貨交易人交易數量或持有部位
(D)選項A、B、C皆是
答案:
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統計:
A(7), B(30), C(6), D(511), E(0) #1609874
詳解 (共 1 筆)
denny70705
B1 · 2020/03/01
#3806355
老莫106 P139
0
2
私人筆記 (共 1 筆)
今年一定甜
2022/12/27
私人筆記#4787532
未解鎖
第 96 條 主管機關於期貨市場或期...
(共 251 字,隱藏中)
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相關試題
期貨市場有被操縱或壟斷或有此危險之虞時,主管機關得採取的措施,下列何者不正確? (A)命令調整保證金額度 (B)一日內多次追繳保證金 (C)限制期貨交易人交易數量或持有部位 (D)停止一部或全部之期貨交易
#440350
複選題49. 依我國期貨交易法之規定,下列有關主管機關得撤銷期貨交易契約之情形何者不正確? (A)喪失經濟效益 (B)有被操縱或壟斷之虞 (C)不經期貨交易所申請 (D)不符公共利益
#2061081
50. 關於期貨市場監視準則之敘述,下列何者為非? (A)由期貨公會制訂 (B)由主管機關訂定 (C)為保障公益 (D)為維護市場秩序
#1609875
1. 某債券期貨契約報價為 116.50,請問下列四種債券何者為最便宜可交割債券 (Cheapest-to-Deliver Bond)? (A)Quoted price = 101.50;conversion factor = 0.8510 (B)Quoted price = 114.53;conversion factor = 0.9550 (C)Quoted price = 98.62;conversion factor = 0.8250 (D)Quoted price = 96.11;conversion factor = 0.8110
#1609876
2. 郭小明有一筆 US$5,000,000 的存款,每半年付息一次。利息的計算公式為 6-month LIBOR+50 bps,因此郭小明的利息金額為每 6 個月調整一次。目前是 6 月 10 日,市場上的 6-month LIBOR=3%;因此郭小明在 12 月 10 日應收的利息將是多少? (A)US$75,000 (B)US$87,500 (C)US$43,750 (D)US$175,000
#1609877
3. 假設在 2017 年 4 月 1 日,美國紅蘋果公司在帳簿上登錄了一筆應付帳款,金額為€250,000, 到期日為同年 6 月 1 日。該公司在 4 月 1 日買進 2 口 6 月份到期的歐元期貨合約來規避匯率風 險(每口歐元期貨契約為 €125,000)。假設在 4 月 1 日,即期匯率與 6 月份到期的歐元期貨合 約的價格分別為 US$1.05/€ 及 US$1.10/€;而在 6 月 1 日,即期匯率與 6 月份到期的歐元期 貨合約的價格分別為 US$1.07/€ 及 US$1.15/€。請問紅蘋果公司該筆應付帳款的美元淨成本 是多少? (A)US$267,500 (B)US$255,000 (C)US$275,000 (D)US$280,000
#1609878
4. 應文在 6 月 15 日上午以 US$1.0650/€ 進場賣出 2 口 IMM 歐元期貨合約(每口歐元期貨契約為125,000),而 6 月 15 日是該合約的最後交易日。應文在當日即平倉,損失是 US$1,250;請 問應文平倉的價格是多少? (A)US$1.0700/€ (B)US$1.0550/€ (C)US$1.0600/€ (D)US$1.0750/€
#1609879
5. 於風險中立機率(risk-neutral probability)情境下,使用 Merton Model 利用企業之股價估計企業 違約機率(default probability)時,請問 Black-Scholes-Merton 公式,何者可表示為違約機率? (A)N(d1) (B)N(d2) (C)N(−d1) (D)N(−d2)
#1609880
6. 某 3 個月期買權(three-month call)其履約價格$50,選擇權之權利金$6;另同時間同類型 3 個 月期賣權(three-month put)其履約價格$45,選擇權之權利金$5。若某交易員同時買進該二種 選擇權,構制出勒式部位(strangle),請問該交易員於此勒式部位之損益平衡點為: (A)$56 and $40 (B)$44 and $50 (C)$51 and $44 (D)$61 and $34
#1609881
7. 某股票型基金經理人持有新臺幣 50 億元的股票投資組合,其 beta=1.1。他認為近期股票市場 可能重挫,但受限於法規,無法賣出股票,所以他決定以指數期貨來避險。目前股票指數約為 9,900 點,臺股指數期貨每點 200 元,請問此基金經理人應買賣多少口臺指期貨來避險? (A)2,778 口 (B)2,525 口 (C)2,296 口 (D)2,500 口
#1609882
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