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證券商高級業務員◆投資學
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101年 - 101年 第1次 證券商高級業務員 - 投資學#8807
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52. 在 CAPM 模式中,若已知無風險利率為6%,市場預期報酬為13%,則證券市場線的方程式為:
(A)6%+13% β
(B)6%+7% β
(C)7%+7% β
(D)7%+13% β
答案:
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統計:
A(20), B(133), C(4), D(2), E(0) #369791
詳解 (共 2 筆)
珞寧
B2 · 2019/08/20
#3547858
ki= kf +β(km-kf) =...
(共 61 字,隱藏中)
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彭少輔
B1 · 2019/05/26
#3375390
6%+(13%-6%) β
(共 16 字,隱藏中)
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53. 若單一因素模式為正確,當投資組合內之資產充分多樣化時: (A)每一股票之殘餘變異數趨近於零 (B)投資組合之殘餘變異數趨近於零 (C)投資組合之變異數趨近於零 (D)選項A、B、C皆非
#369792
54. 小公司的報酬率大於大公司的現象,稱為: (A)元月效應 (B)完全市場 (C)規模效應 (D)資本資產定價效應
#369793
55. 由 CAPM,若某投資標的物之貝它係數為正,則其預期報酬率較市場投資組合之預期報酬率為: (A)大 (B)小 (C)相等 (D)不一定
#369794
56. 套利定價理論是根據下列何種觀念? (A)風險不同的證券,其期望報酬率也可能相同 (B)風險完全相同的證券,其期望報酬率也應該相同 (C)不同種類的證券,即使其風險完全相同,其期望報酬率也不會相同 (D)選項A、B、C皆是
#369795
57. 以下有關 CAPM 之敘述何者有誤? 甲.總風險愈高,其預期報酬率愈高;乙.只關心市場風險;丙.只能 衡量投資組合之預期報酬率: (A)甲、乙、丙 (B)僅乙 (C)僅甲及丙 (D)僅乙及丙
#369796
58. 下列何者非資本市場理論的基本假設? (A)沒有政府課稅 (B)沒有交易成本 (C)沒有資訊成本 (D)投資人可透過個別交易來影響市場
#369797
59. 今有三種投資組合,其內容分別為: 甲.僅包含1 種股票;乙.包含10 種股票;丙.包含50 種股票。請問 哪一個投資組合的期望報酬率最高? (A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)無法判斷
#369798
60. A、B 二股票之預期報酬率分別為7%及11%,報酬率標準差分別為20%及30%,若無風險利率為5%, 市場預期報酬率為10%,且A、B 二股票報酬率之相關係數為0.5,請問A 股票之β 係數為多少? (A)0.4 (B)0.6 (C)0.9 (D)1.5
#369799
61. 使用動能投資策略(Momentum Investment Strategy)可以獲得超額報酬的假設原因為: (A)市場反應過度 (B)市場反應不足 (C)市場具有效率性 (D)股價為隨機漫步
#369800
62. 國內債券型基金皆為: (A)開放型基金 (B)封閉型基金 (C)公司型基金 (D)股份型基金
#369801
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