試題詳解

試卷：105年 - 105-1 期貨交易分析人員 - 期貨、選擇權與其他衍生性商品#69217 | 科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

試卷名稱：105年 - 105-1 期貨交易分析人員 - 期貨、選擇權與其他衍生性商品#69217

年份：105年

科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

6. 承上題，上述的 delta-neutral 且 gamma 值較大的投資組合，具有何種特性？
(A)gamma 增加時，vega 增加
(B)gamma 增加時，vega 減少
(C)gamma 增加時，theta 增加
(D)gamma 增加時，theta 減少

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