6. 某保險公司持有 A 股票 400 萬(預期報酬率 15%，報酬率標準差 5%)，持有 B 股票 150 萬(預期報酬率 20%，報酬率標準差 8%)，另 A、B 股票之相關係數為 0.5，請問其投資組合標準差為何？ (A) 4.24% (B) 4.69% (C) 5.09% (D) 5.82%

6. 某保險公司持有 A 股票 400 萬(預期報酬率 15%，報酬率標準差 5%)，持有 B 股票 150 萬(預期報酬率 20%，報酬率標準差 8%)，另 A、B 股票之相關係數為 0.5，請問其投資組合標準差為何？
(A) 4.24%
(B) 4.69%
(C) 5.09%
(D) 5.82%

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統計： A(3), B(4), C(14), D(3), E(0) #3222210

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B1 · 2025/10/26

#6969357

1. 題目解析本題要求計算一個包含兩...

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11. 有關金融機構評量市場風險之四種主要模型(風險指標模型、回溯模擬、蒙地卡羅模擬、預期短缺)，下列敘述何者錯誤？ (A) 在機率分配顯示肥尾損失之情況下，預期短缺值較 VaR 值大很多 (B) 回溯模擬不需假設資產收益呈常態分配，而是透過計算資產報酬間之相關性或標準差 (C) 風險指標模型假設所有資產收益均呈常態分配，因此在例如短期證券或選擇權契約方面被詬病 (D) 蒙地卡羅模擬可以解決回溯模擬模型之實際觀察值有限問題，且資產收益亦不需假設資產收益呈常態分配

6. 某保險公司持有 A 股票 400 萬(預期報酬率 15%，報酬率標準差 5%)，持有 B 股票 150 萬(預期報酬率 20%，報酬率標準差 8%)，另 A、B 股票之相關係數為 0.5， 請問其投資組合標準差為何？ (A) 4.24% (B) 4.69% (C) 5.09% (D) 5.82%

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6. 某保險公司持有 A 股票 400 萬(預期報酬率 15%，報酬率標準差 5%)，持有 B 股票 150 萬(預期報酬率 20%，報酬率標準差 8%)，另 A、B 股票之相關係數為 0.5，請問其投資組合標準差為何？
(A) 4.24%
(B) 4.69%
(C) 5.09%
(D) 5.82%