62、 （ ） 下列那些資訊為評估基金績效時必要的資訊？甲.基金平均報酬率；乙.基金經理人姓名；丙.基金之風險特質；丁.基金規模大小
(A) 甲、乙、丙、丁
(B) 甲、乙、丙
(C) 甲、丙
(D) 乙、丙

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統計： A(12), B(2), C(15), D(0), E(0) #1126169

詳解 (共 2 筆)

#4418987
衡量基金績效與基金平均報酬率及其風險特質...
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#5341984

一般可藉由４項主要指標，來了解基金的績效狀況：

1.報酬率：衡量一段時間內，基金淨值的漲跌幅度。

2.年化標準差：衡量基金淨值一年內波動程度的指標。

3.Beta值：反映一檔基金相對於大盤波動的敏感性，為評估基金系統性風險的工具。

4.夏普指標：衡量每承擔一單位投資風險，所能獲得之超額報酬。

(*2.3.4為衡量風險的指標)


基金績效表現衡量，除了報酬率評比外，還需考量基金的波動程度。

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