試題詳解

7.考慮一距到期日為6個月、履約價為90元的歐式買權。目前的買權價格是20元，選擇權標的股票價格為100元，股票在3個月後將發放10元的股利。假設利率的期間結構呈水平狀，所有期間的無風險利率都是10%(連續複利)。標的資產、履約價及到期日都相同的歐式股票賣權之價格應為：(請選出最佳選項)(=0.9512,=0.9753)
(A)5.61
(B)15.12
(C)15.36
(D)15.61