8.下列關於希臘字母的敍述,何者有誤?
(A)具相同標的資產、履約價及到期日的歐式買權及歐式賣權之Gamma值相同
(B)Theta衡量投資組合價值隨波動度變動的敏感性
(C)當Gamma數值很大時,選擇權避險需要頻繁再平衡(rebalancing)操作
(D)Rho衡量投資組合價值對利率變動的敏感性

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統計: A(0), B(7), C(0), D(1), E(0) #3406552

詳解 (共 1 筆)

#6776012
1. 題目解析 該題目主要考查學生對於...
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