試題詳解

7. 有一個gamma值200的delta-neutral投資組合，若標的資產價格往上跳動$4，則將造成什麼 結果？
(A)$1,600 的利得(A gain of $1,600)
(B)$800 的利得(A gain of $800)
(C)$1,600 的損失(A loss of $1,600)
(D)$800 的損失(A loss of $800)