阿摩線上測驗
登入
首頁
>
期貨、選擇權與其他衍生性商品
>
105年 - 105-3 期貨交易分析人員 - 期貨、選擇權與其他衍生性商品#68866
> 試題詳解
15. 在殖利率線為正情況下,投資人若預期長短期利差會持續擴大,則適當的交易策略為:
(A)買長期公債(T-bond)期貨,賣中期公債(T-note)期貨
(B)買中期公債期貨,賣長期公債期貨
(C)買國庫券期貨,賣歐洲美元期貨
(D)買歐洲美元期貨,賣國庫券期貨
答案:
登入後查看
統計:
A(0), B(19), C(0), D(2), E(0) #1786668
私人筆記 (共 1 筆)
Andrew
2021/08/10
私人筆記#3460740
未解鎖
預期長短期利差會持續擴大,代表長期利率走...
(共 56 字,隱藏中)
前往觀看
0
0
相關試題
16. 則在經過半年後,該利率的期望值會是多少? (A)7.5% (B)5% (C)2.5% (D)5.25%
#1786669
17. 承上題,該利率在經過半年的標準差是多少? (A)2.5% (B)1.25% (C)1.77% (D)2.10%
#1786670
18. 下列哪一種選擇權不會被提早執行? (A)標的股票支付股利的賣權 (B)標的股票支付股利的買權 (C)標的股票沒有支付股利的賣權 (D)標的股票沒有支付股利的買權
#1786671
19. 就選擇權的評價而言,當股價遵循一個幾何布朗運動時,也就表示股價服從下列哪種機 率分配? (A) Binomial (B) Latin hypercube (C) Lognormal (D) Normal
#1786672
20. 從評價的角度來看,下列哪種選擇權對於使用蒙地卡羅模擬法沒有幫助? (A) American (B) Asian (C) European (D) Barrier
#1786673
21. (A)0.7791(B)0.2209 (C)0.7349 (D)0.2651
#1786674
22. 承上題,put option之delta應為: (A)-0.7791 (B)-0.2209 (C)-0.7349 (D)-0.2651
#1786675
23. 如果兩檔股票S1與S2的價格都服從對數常態分配,則下列何項敘述為真? (A)ln(S1+S2)為常態分配 (B)S1 x S2 為對數常態分配 (C)S1 x S2 為常態分配 (D)S1+S2 為常態分配
#1786676
24. 重設型選擇權在重設條件滿足時會有delta-jump的現象發生,此時其所應對的gamma值為: (A) 0 (B)負 (C)正 (D)不確定
#1786677
25. 丁先生買進一彩虹選擇權,其以台積電與鴻海公司股票的年報酬率為標的物,名目本金 為100萬元,履約報酬率為15%,到期期間一年。假設一年後台積電與鴻海公司股票的年 報酬率分別為18%、11%,請問丁先生到期的報酬為多少(不考慮彩虹選擇權的取得成 本)? (A)獲利 3 萬元 (B)損失 5,000 元 (C)獲利 5 萬元 (D)獲利 7 萬元
#1786678
相關試卷
113年 - 113-3 期貨交易分析人員:期貨、選擇權與其他衍生性商品#125812
2024 年 · #125812
113年 - 113-2 期貨交易分析人員:期貨、選擇權與其他衍生性商品#125776
2024 年 · #125776
113年 - 113-1 期貨交易分析人員:期貨、選擇權與其他衍生性商品#119566
2024 年 · #119566
112年 - 112-3 期貨交易分析人員:期貨、選擇權與其他衍生性商品#118922
2023 年 · #118922
112年 - 112-2 期貨交易分析人員:期貨、選擇權與其他衍生性商品#116285
2023 年 · #116285
112年 - 112-1 期貨交易分析人員:期貨、選擇權與其他衍生性商品#115159
2023 年 · #115159
111年 - 111-3 期貨交易分析人員:期貨、選擇權與其他衍生性商品#112631
2022 年 · #112631
111年 - 111-2 期貨交易分析人員:期貨、選擇權與其他衍生性商品#111986
2022 年 · #111986
111年 - 111-1 期貨交易分析人員:期貨、選擇權與其他衍生性商品#107704
2022 年 · #107704
110年 - 110-3 期貨交易分析人員:期貨、選擇權與其他衍生性商品#111988
2021 年 · #111988