試題詳解

8. 一個兩年期零息公司債目前的殖利率為 2.1%，而相同期限零息公債的殖利率為 1.8%。在違約損 失率為 65%的情況下，請估計該公司債兩年內預期違約損失(Expected Loss from Default)金額約 為多少(假設債券面額為$1,000)？
(A)$2.89
(B)$3.68
(C)$5.66
(D)$7.02