8. 一個兩年期零息公司債目前的殖利率為 2.1%，而相同期限零息公債的殖利率為 1.8%。在違約損 失率為 65%的情況下，請估計該公司債兩年內預期違約損失(Expected Loss from Default)金額約 為多少(假設債券面額為$1,000)？
(A)$2.89
(B)$3.68
(C)$5.66
(D)$7.02

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統計： A(181), B(229), C(491), D(123), E(0) #2679032

詳解 (共 6 筆)

#5599282
1000/(1.018^2) - 1000/(1.021^2) = 964.95 - 959.29 = 5.66
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0
#4661897
(1+公債殖利率)^2=(1+公司債殖利...
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2
#4869107
(1000/1.021^2)-(1000...
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#4856707
1000/（1.021^2）=959.2...
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#4704238

那違約損失率65%不需要運用到嗎?

9
5
#4659608

?

0
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私人筆記 (共 3 筆)

私人筆記#4546543
未解鎖
①公司債價格：1000/（1+2.1%）...
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1
私人筆記#4512065
未解鎖
他是問預期損失金額，不是實際損失金額...
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私人筆記#3973182
未解鎖
1000/（1.021^2）=959.2...
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