題組內容

2. 假設在民國 105 年 5 月 27 日，6 月份到期的永信製藥公司股票選擇權報價如下：php2I7MZ9

若目前永信製藥股價 52.23 元，距到期日剩 19 日，無風險利率（存、借款利率）為 1.65%， 且phpofyYpN，試問：

(2) A、B、C 報價是否有較明顯的套利機會存在？若有套利機會，該如何套利（請估計到小數 點以下第二位）？（5 分）

詳解 (共 1 筆)

a0922110936
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詳解 #3662460
2019/11/11
A(理論價)+48*0.9991=0.3...
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