申論題 - 阿摩線上測驗

申論題資訊

試卷：112年 - 112-3 期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#118922
科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品
年份：112年
排序：0

1. 一資產管理者管理基金淨值規模 $50 億，其持有某證券市場股票部位達基金淨值規模之 75%，其餘為現金部位。假設若其股票投資組合之 β 係數為 1.10，近月到期之大盤指期貨 6,200 點，每點 $200，原始保證金每口 $ 9 萬。

(3)若股票部位不變，資產管理者希望藉由賣出期貨將整體基金 β 係數降至 0.8，請問應賣出多少口？ (四捨五入至整數)（4 分）