申論題 - 阿摩線上測驗

申論題資訊

試卷：110年 - 110-3 期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#111988
科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品
年份：110年
排序：0

題組內容

2. Cindy 是總部在美國的財務經理，由於在三個月後須向另一家公司進貨總值 100 萬加幣的商品，假設三個月後市場上加幣與美元可能即期匯率預測 C$1=US$0.61~0.66 的範圍。已知目前 3M 加幣遠期契約，銀行報價 0.63（買）－0.64（賣），而三個月後到期，履約價格 63 美分之加幣買權（每口契約為加幣 50,000 元）報價為 1.2 美分，試問:

申論題內容

(3) Cindy 運用選擇權買權避險，三個月後，即期匯率 C$1=US$0.66 時，Cindy 的實際淨匯率為何？（2 分）