申論題 - 阿摩線上測驗

申論題資訊

試卷：102年 - 102-4 期貨交易分析人員︰期貨、選擇權與其他衍生性商品#124790
科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品
年份：102年
排序：0

題組內容

3.

申論題內容

(a) 某一年期固定對浮動利率交換 (Fixed-for-floating interest swap) 契約, 本金$1 million 且半年支付一次, 持有人收固定利率付浮動利率, 年固定利率 10%, 浮動利率參照 LIBOR, 當預期 LIBOR零息利率曲線為水平年利率 6%, 請問該利率交換契約價值多少? (可單利計算) (5 分)