2. (1) 一個歐式上限型認購權證如果履約價格為 K1，上限價格為 K2，且其標的股票現在價格為 S，而年化利率、波動度和現金股利率各為 r、σ 和 q，且到期期限為 T，那麼你如何評價該檔權證？ (4 分)

3.一家美國公司在6個月之後必須支付100萬歐元，目前美元／歐元的6月期遠期匯率是1.04，歐元和美元的無風險利率分別是5%和4%。假設公司決定使用範圍遠期合約(range-forwardcontract)將一年後的實際兌換匯率控制在一特定上下區間內，並希望範圍遠期合約(range-forwardcontract)之成本與採用正規遠期合約(regularforwardcontract)之成本儘可能接近。已知6個月後到期的美元／歐元選擇權報價如下：為組成範圍遠期合約(range-forwardcontract)將一年後的實際兌換匯率控制在一特定上下區間內，公司應買進/賣出哪些權擇權部位？