3. 給定下列利率市場的價格資料: 上述 IRS(interest rate swap)都是每半年交換一次。請計算在 2010/3/16 承作面額 1 百萬的 2-year IRS 的浮動利率支付方在未來各個時點的現金流量 (5 分)。若改成 2-year LIBOR-in-arrear 時未來現金流量 又如何呢? (5 分)
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上述 IRS(interest rate swap)都是每半年交換一次。請計算在 2010/3/16 承作面額 1 百萬的 2-year IRS 的浮動利率支付方在未來各個時點的現金流量 (5 分)。若改成 2-year LIBOR-in-arrear 時未來現金流量 又如何呢? (5 分)