阿摩線上測驗
登入
首頁
>
衍生性商品之風險管理
>
100年 - 100-4 期貨交易分析人員 :衍生性商品之風險管理#93746
> 試題詳解
10.假設銀行有一筆本金$1,000 萬的放款,其年利率為 7%,己經計提的風險資本為$100 萬,銀行為這筆 放款每年支付了$20 萬的營業成本,而本放款的預期損失每年為放款金額的 2%。請根據以上條件估 計此筆放款的 RAROC:
(A)20.15%
(B)30.00%
(C)40.33%
(D)50.56%
答案:
登入後查看
統計:
A(1), B(4), C(0), D(0), E(0) #2548911
詳解 (共 1 筆)
Andrew
B1 · 2021/07/11
#4891978
RAROC=淨利/經濟資本 ...
(共 74 字,隱藏中)
前往觀看
0
0
相關試題
29. 假設銀行有一筆本金$1,000萬的放款,其年利率為5%,已經計提的風險資本為$100萬,銀行為這筆放款每年支付了10萬的營業成本,而本放款的預期損失每年為放款金額的2%。請根據以上條件估計此筆放款的RAROC: (A)10% (B)20% (C)30% (D)40%
#836598
16. 假設銀行有一筆本金 1,000 萬元的放款,其年利率為 3%,已經計提的風險資本為 80 萬元,銀 行為這筆放款每年支付了 10 萬元的營業成本,而本放款的預期損失每年為放款金額的 1%。請 根據以上條件估計此筆放款的 RAROC: (A)8.5% (B)12.5% (C)20.5% (D)30.5%
#1791852
31. 假設銀行有一筆本金$1,000 萬的放款,其年利率為 8%,己經計提的風險資本為$100 萬,銀行為這 筆放款每年支付了 20 萬的營業成本,而本放款的預期損失每年為放款金額的 1%。請根據以上條件 估計此筆放款的 RAROC: (A) 20.00% (B) 30.00% (C) 40.00% (D) 50.00%
#1814072
28. 假設銀行有一筆本金 1,000 萬元的放款,其年利率為 4%,已經計提的風險資本為 100 萬元, 銀行為這筆放款每年支付了 20 萬元的營業成本,而本放款的預期損失每年為放款金額的 1%。 請根據以上條件估計此筆放款的 RAROC: (A)9% (B)10% (C)11% (D)12%
#1883634
29. 假設銀行有一筆本金$1,000 萬的放款, 其年利率為 5%, 已經計提的風險資本為$100 萬, 銀行為 這筆放款每年支付了$20 萬的營業成本, 而本放款的預期損失每年為放款金額的 1%。請根據以上 條件估計此筆放款的 RAROC? (A) 10% (B) 15% (C) 20% (D) 25%
#3365451
11.進口商規避匯率風險,應採取何種策略? (A)買外匯買權 (B)買外匯賣權 (C)賣外匯買權 (D)以上皆是
#2548912
12.聯電個股選擇權的 Delta 為 0.60,Gamma 為 0.02,臨界股票變動量為-4.0 元,請用 Delta-Normal 法求 算 10 張聯電買權的 VaR: (A)22,000 (B)23,000 (C)24,000 (D)25,000
#2548913
13.承上題,請用 Delta-Gamma Normal 法求算 10 張聯電買權的 VaR: (A)21,500 (B)22,400 (C)23,800 (D)24,900
#2548914
14.立同公司將新台幣一億元投資於政府公債上,假設公債組合的存續期間為 7.0 年,且目前台灣期交 所票面利率 3%之十年期政府債券(面額伍佰萬元)期貨價格為 95.0,最便宜交割公債其存續期間為 9.2 年。請問該基金經理人應如何操作公債期貨,以規避利率風險? (A)賣出 16 口 (B)賣出 20 口 (C)賣出 24 口 (D)買進 24 口
#2548915
15.承上題,立同公司若要調整公債組合的存續期間由 7.0 變為 8.8 年,請問該基金經理人應如何操作公 債期貨? (A)買進 4 口 (B)賣出 4 口 (C)買進 6 口 (D)賣出 6 口
#2548916
相關試卷
113年 - 113-3 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#125791
2024 年 · #125791
113年 - 113-2 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#125777
2024 年 · #125777
113年 - 113-1 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#119562
2024 年 · #119562
112年 - 112-1 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#116287
2023 年 · #116287
112年 - 112-2 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#116282
2023 年 · #116282
111年 - 111-3 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#112629
2022 年 · #112629
111年 - 111-2 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#111985
2022 年 · #111985
111年 - 111-1 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#107707
2022 年 · #107707
110年 - 110-3 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#111996
2021 年 · #111996
110年 - 110-2 期貨交易分析人員資格測驗試題:衍生性商品之風險管理#104474
2021 年 · #104474