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試題詳解

試卷：110年 - 110-1 期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#99837 | 科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

試卷資訊

試卷名稱：110年 - 110-1 期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#99837

年份：110年

科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

10. 下列哪個選擇權最有可能擁有負的 vega 係數？
(A)接近到期日的抉擇型選擇權(chooser option)
(B)在起始日前的延期賣權(forward start put option)
(C)起步階段的亞式賣權
(D)靠近障礙價格(barrier)的上升出局式賣權(up-and-out put)
正確答案：登入後查看

私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#6464006
未解鎖
答案是 (D)  Vega 是選擇權對隱...
(共 336 字，隱藏中）
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