10. 下列哪個選擇權最有可能擁有負的 vega 係數？
(A)接近到期日的抉擇型選擇權(chooser option)
(B)在起始日前的延期賣權(forward start put option)
(C)起步階段的亞式賣權
(D)靠近障礙價格(barrier)的上升出局式賣權(up-and-out put)

答案：登入後查看
統計： A(4), B(0), C(2), D(20), E(0) #2739565

詳解 (共 1 筆)

#5603106
正常選擇權波動度大都會讓價格提升
但是如果波動度大會出局，則對價格不是好事
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私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#6464006
未解鎖
答案是 (D)  Vega 是選擇權對隱...
(共 336 字，隱藏中）
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