11. 若真實的資產價格報酬率分配為厚尾的 t 分配，但分析師卻誤用常態分配來計算 VaR 風險值，此 風險值與真實風險的關係為何？
(A)高估
(B)低估
(C)相等
(D)不一定

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統計： A(0), B(1), C(0), D(1), E(0) #2552138