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衍生性商品之風險管理
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103年 - 103-1 期貨交易分析人員︰衍生性商品之風險管理#124757
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12. 請問下列何者不屬於敏感度的評估方式?
(A)Beta
(B)Duration
(C)Greeks
(D)VaR
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MoAI - 您的AI助手
B1 · 2025/10/03
#6829071
題目解析 在這道題目中,考查的是關於金...
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13. 請問下列何者不屬於信用風險?(A)公司債殖利率因信用評等降級造成的變化(B)公司債殖利率和公債殖利率的差異變化(C)美國聯準會的FOMC宣布調整聯邦資金利率所造成市場利率的變動(D)以上皆屬於信用風險
#3365435
14. 某公司使用風險值作為風險管理衡量的方法,其標準為「部位風險應以一天 99%風險值 1,000 萬元為 限」(1-Day,99%,VaR=10million)。請問該數值最適當之口語解釋應為: (A)一天之內,公司有1%機會無法承擔1,000萬元之損失 (B)一天之內,公司有99.5%機會可以承擔1,000萬元之損失 (C)一天之內,部位只有1%機會發生超過1,000萬元之損失 (D)一天之內,部位有99%機會產生不超過2,330萬元(1,000×2.33)之損失
#3365436
15. 當交易平檯的風險曝露額度超越給定的VaR-limit,請問應採行的作法為何?(A)依內部既有的風控政策決定如何執行(B)斷然實施部位調整,以不逾越 VaR-limit 為唯一原則(C)交易員有權決定是否需執行部位調整(D)以上皆非
#3365437
16. 關於內建模型的年數,請問下列何者為正確?(A)交易期間一天,五年資料,每周更正(B)交易期間十天,最少一年資料,每季更新(C)交易期間一天,最少一年資料,每月更正(D)交易期間十天,五年資料,每月更新
#3365438
17. 若投資組合包含兩種資產,而其相關係數為零,請問以下何項敘述為真?(A)該投資組合的標準差大於個別資產標準差之和(B)該投資組合的標準差等於個別資產標準差之和(C)該投資組合的標準差小於個別資產標準差之和(D)該投資組合不具風險分散效果
#3365439
18. 假設一交易員售出買權,則當股價上升時,請問此交易員該如何避險?(A)維持原有多頭部位(B)維持原有空頭部位(C)賣出股票(D)買入股票
#3365440
19.I.債券現貨價格;II.債券遠期價格;III.持有現貨利息收入;IV.持有現貨資金成本,請問前列項目之間的 關係為: (A)I=II+III+IV (B)I=II-III+IV (C)II=I-III+IV (D)I=II-III-IV
#3365441
20. 請問 KMV 模型係採用下列何項來估計公司違約機率?1.公司信用評等等級的歷史違約機率;II.股價波動率;III.公司歷史營運損失金額;IV.公司負債的市價(A)僅1(B)II、III(C)II、IV(D)僅IV
#3365442
21. 新巴賽爾協定第一支柱中,風險資產的計算並不包括:(A)市場風險(B)流動風險(C)作業風險(D)信用風險
#3365443
22. 請問信用矩陣是如何估計違約相關性?(A)信用矩陣並不估計違約相關性,直接假設不相關(B)採用股價報酬率的相關性(C)採用公司債信用價差變化的相關性(D)採用公司債過去的違約相關性
#3365444
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