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試題詳解

試卷：102年 - 102-2 期貨交易分析人員 -衍生性商品之風險管理#93818 | 科目：衍生性商品之風險管理

試卷資訊

試卷名稱：102年 - 102-2 期貨交易分析人員 -衍生性商品之風險管理#93818

年份：102年

科目：衍生性商品之風險管理

12. 若目前價值 55 萬的某一投資組合與 S&P500 指數同方向且同幅度變動。目前 S&P500 指 數為 1,100。則須如何操作指數選擇權，才能使投資組合價值不低於 50 萬？
(A)賣出履約價為 1,000 的買權
(B)賣出履約價為 1,200 的買權
(C)買入履約價為 1,000 的賣權
(D)買入履約價為 1,200 的賣權
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私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#3354012
未解鎖
5/55=0.0909 0.0909*1...
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