試題詳解

試卷：100年 - 100-1 期貨交易分析人員：衍生性商品之風險管理#93777 | 科目：衍生性商品之風險管理

試卷名稱：100年 - 100-1 期貨交易分析人員：衍生性商品之風險管理#93777

年份：100年

科目：衍生性商品之風險管理

13. 下列何者對於 Duration 的描述不正確?
(A)債券價格的利率彈性
(B)以各期現金流量折現對債券價格的比例為權數對於各期間來加權的加權平均
(C)再對利率微分會得到Convexity
(D)通常應用於壓力測試與回顧測試

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