14. 一家銅礦公司預計三個月後將銷售 1,000mt 銅礦,銅礦價格三個月的標準差為 0.0263,該公司決 定採用三個月後到期的銅礦期貨來避險。假設每口銅礦期貨契約為 25mt,銅礦期貨價格標準差為 0.0313,期貨與現貨價格的相關性(correlation)為 0.928,請問該公司應買進或賣出多少口銅 礦期貨?
(A)賣出 44 口
(B)買進 44 口
(C)買進 31 口
(D)賣出 31 口

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統計: A(0), B(1), C(9), D(36), E(0) #2006573

詳解 (共 1 筆)

#3684748
1,000mt / 25mt*0.928...
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