試題詳解

20. (承上題) 今尚有一可供交易的 D 選擇權，其 Dalta 是 0.90，Gamma 是 2.00，Vega 是 1.00。該銀 行希望能夠調整部位成為 Gamma 中立，請問以下何種方式，最能達成?
(A)買進 D Call 1,700 單位
(B)買進 D Call 625 單位
(C)買進 D Call 1,389 單位
(D)買進英鎊現貨 3,400 單位