15. 某航空公司預計一個月後採購 210 萬加侖的飛機燃油,目前資料呈現:燃油現貨價格之年標準差 為 12%。該公司預計採用西德州燃油期貨合約來避險,但每口燃油期貨 1,000 桶,每桶 42 加侖, 燃油期貨價格之年標準差 16%,而燃油現貨與期貨價格間的相關係數(correlation coefficient) 為 0.75,請問最小變異避險比例(minimum variance hedge ratio)最接近多少?
(A)1.00
(B)0.56
(C)0.28
(D)0.50

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統計: A(0), B(37), C(7), D(0), E(0) #2006574

詳解 (共 1 筆)

#3634450
w假設:      △S:避險期間內現貨...
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