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期貨交易理論與實務
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113年 - 113-1 期貨商業務員:期貨交易理論與實務#119560
> 試題詳解
15. CME 的 SOFR 期貨契約規格為:
(A)10 萬美元
(B)50 萬美元
(C)100 萬美元
(D)1,000 萬美元
答案:
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統計:
A(173), B(30), C(506), D(15), E(0) #3227838
詳解 (共 1 筆)
在枕頭山上的小蓮
B1 · 2024/08/06
#6186413
芝加哥商品交易所CME 美國公債期貨公...
(共 54 字,隱藏中)
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其他試題
11. 形成「逆向市場」的原因,下列何者描述正確?甲.預期未來價格將下跌;乙.預期有大豐收;丙.現貨供給緊縮;丁.現貨供給大增 (A)僅甲、乙 (B)僅甲、丙 (C)僅乙、丙 (D)僅甲、乙、丙
#3227834
12. 疊式避險(Stack Hedge)最大的好處是: (A)交易成本較低 (B)避險效果較好 (C)避險期間與期貨交割日較能配合 (D)期貨的流動性較佳,價格較合理
#3227835
13. 能源期貨的標的物不包括? (A)原油 (B)天然氣 (C)煤油 (D)木材投資者
#3227836
14. 交易人以停損價為 1,602.2 買進黃金期貨,當委託單抵達交易所後的成交價順序為 1,600.8、1,601.2、1,601.8、1,602.3、1,602.4、1,602.5、1,602,則該一委託單之成交價為: (A)1,602.1 (B)1,602.3 (C)1,602.4 (D)1,602.5
#3227837
16. 某一黃豆出口商為了避險,賣出黃豆期貨 7.86/英斗,而現貨為 7.95/英斗。後來以 7.73/英斗賣出黃豆,當時基差為-0.15,則避險時的基差為多少? (A)0.09 (B)-0.09 (C)0.18 (D)-0.18
#3227839
17. 交易人持有現貨部位價值 St,同時,賣空等值期貨價格為 Ft。一直持有到期,試問於到期日時,交易人資產價值為何?(其中當時時間為 t,到期日為 T) (A)FT (B)FT-ST (C)ST-FT (D)FT+ST
#3227840
18. 發財公司計畫在未來 6 個月內需要一筆 100 萬美元資金,並向銀行借款 100 萬美元,期間 6 個月,利息則以 3 個月 SOFR 加碼 50bps 計算,而每 3 個月支付一次利息,但是發財公司擔心利率上升而增加借款成本,請問發財公司應如何避險? (A)買進 1 口 SOFR 期貨 (B)買進 1 口長期公債期貨 (C)放空 1 口 SOFR 期貨 (D)放空 1 口長期公債期貨
#3227841
19. 持有公債而欲以賣公債期貨來避險時,所需合約數之計算須考慮: (A)公債期貨之最廉交割(Cheapest-to-Deliver)債券 (B)所持公債之轉換因子(Conversion Factor) (C)所持公債之利率風險大小 (D)選項ABC皆是
#3227842
20. 發財公司計劃三個月後發行商業本票,為避免屆時利率上漲而受損失,該公司可先: (A)賣國庫券期貨 (B)買國庫券期貨 (C)賣國庫券 (D)向銀行貸款,同時買國庫券期貨
#3227843
21. 於單純避險策略(現貨部位與期貨部位等值)中,隱藏一主要假設條件為: (A)期貨價格與現貨價格同向變動 (B)期貨價格與現貨價格同向而且同幅變動 (C)期貨價格與現貨價格同向但不需同幅變動 (D)期貨價格與現貨價格反向變動
#3227844