試卷名稱：106年 - 106-2 期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#62531
年份：106年
科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品
16. 假設某股票目前價格$20，3 個月後該股票價格僅可能為$22 或 $18。若年無風險利率為 12%，請 問依該股票為標的之履約價格為$21，三個月歐式買權現值最為接近下列何項？ (A)1.941 (B)0.633 (C)1.000 (D)1.031
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