17.某美國股票型基金規模為 1.5 億美元，目前投資組合之 β 值為 1.2。S&P 500 指數期貨價格為 6,000 點，每點契約價值 250 美元。若基金經理人希望將投資組合 β 值調整為 0.9，應如何操作 S&P 500 指數期貨？
(A)買 30 口
(B)買 12 口
(C)賣 12 口
(D)賣 30 口

答案：登入後查看
統計： 尚無統計資料