27.關於衍生性商品投資組合之 Vega 曝險，下列何者正確？ (A)單一選擇權愈價內，其 Vega 愈大 (B)買進或放空標的資產不會改變投資組合的 Vega (C)Delta 中性的投資組合，其 Vega 與 Gamma 相等 (D)若投資組合同時包含多個選擇權部位，其 Vega 為各部位 Vega 絕對值之和