30.右圖為兩投資組合於相同期間之損失分布，且除左尾 5%外，其餘分布完全相同。下列何者最可能正確？
(A)兩投資組合之變異數相同
(B)兩投資組合之 95% VaR 相同
(C)兩投資組合之 95% Expected Shortfall 相同
(D)兩投資組合之偏態相同

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