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試題詳解

試卷：101年 - 101-4期貨交易分析人員資格測驗：衍生性商品之風險管理#93780 | 科目：衍生性商品之風險管理

試卷資訊

試卷名稱：101年 - 101-4期貨交易分析人員資格測驗：衍生性商品之風險管理#93780

年份：101年

科目：衍生性商品之風險管理

17. 有關傳統風險值的模型風險，下列敘述何者錯誤？
(A)VaR 模型常以歷史資料為運算基礎
(B)對於不曾發生卻往往造成致命危機的波動變化，VaR 模型比較無法處理
(C)VaR 無法作為計算市場風險資本準備的基礎
(D)VaR 模型無法預測流動性風險
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