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衍生性商品之風險管理
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109年 - 109-4 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#94175
> 試題詳解
18. 一般把選擇權權利金價格與隱含波動度的關係,稱為:
(A)Volatility Smile
(B)Convexity
(C)Gamma
(D)Volatility Crying
答案:
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統計:
A(14), B(1), C(2), D(0), E(0) #2560838
詳解 (共 1 筆)
611
B1 · 2021/04/30
#4687571
波動率微笑: 價內和價外選擇權的隱含波動...
(共 759 字,隱藏中)
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19. 行為財務學家提出的Prospect Theory(展望,前景理論),認為多數人們對於「獲利」與「損失」的看法或效用上,下列何者為是? (A)對前者更偏好(容忍)風險 (B)對後者更偏好(容忍)風險 (C)兩者無甚差異 (D)隨機決定
#2560839
20. 標的物價格變動對衍生性金融工具價格變動的影響指標是: (A)Delta (B)Gamma (C)Theta (D)Rho
#2560840
21. Delta 對衍生性金融工具價格變動的影響指標是: (A)Vega (B)Gamma (C)Theta (D)Rho
#2560841
22. 標的物價格波動度變動對衍生性金融工具價格變動的影響指標是: (A)Vega (B)Gamma (C)Theta (D)Rho
#2560842
23. 時間變動對衍生性金融工具價格變動的影響指標是: (A)Vega (B)Gamma (C)Theta (D)Rho
#2560843
24. 利率變動對衍生性金融工具價格變動的影響指標是: (A)Vega (B)Gamma (C)Theta (D)Rho
#2560844
25. 決定要投資不同固定收益證券或債券時,通常最可能是比較它們的: (A)Yield to Maturity (B)Coupon Rate (C)Price (D)Face Value
#2560845
26. 以下何者可用於評估信用風險的指標? (A)X-score (B)Y-score (C)Z-score (D)以上皆是
#2560846
27. 巴賽爾協定定義了短期(一個月)流動性風險(Liquidity Risk)指標為: (A)Liquidity Coverage Ratio (B)Net Stable Funding Ratio (C)Leverage Ratio (D)Duration Ratio
#2560847
28. 流動性風險一般包括Liquidity Trading Risk和以下何者? (A)Liquidity Funding Risk (B)Liquidity Solvency Risk (C)Liquidity Credit Risk (D)Liquidity Market Risk
#2560848
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