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衍生性商品之風險管理
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107年 - 107-2 期貨交易分析人員 衍生性商品之風險管理#69766
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19. AML 與 CFT 是近年來國際上相當重要的金融規範,他們是指:
(A)反洗錢與反資恐
(B)反洗錢與肥咖
(C)反資恐與肥咖
(D)肥咖與共同報導準則
答案:
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統計:
A(13), B(7), C(0), D(0), E(0) #1812779
詳解 (共 2 筆)
陳柏昌
B1 · 2018/09/20
#3000456
AML 洗錢 Anti Money La...
(共 180 字,隱藏中)
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kakon
B2 · 2023/04/15
#5777544
AML/CFT Anti-Money l...
(共 102 字,隱藏中)
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20. 巴塞爾協定的第一支柱考慮的風險包括了: (A)信用風險 (B)流動性風險 (C)聲譽風險 (D)策略風險
#1812780
21. 以下何者對 LGD(Loss given default)的描述錯誤: (A)信用風險的風險因子 (B)是一個絕對金額 (C)通常比 PD 難以估算 (D)在標準法下金融機構內部不需評估
#1812781
22. VIX 指標,通常是如何計算? (A)由選擇權的價格反推其標的隱含波動度 (B)計算選擇權價格的標準差 (C)計算選擇權價格的變異數 (D)由選擇權的 Vega 推算而得
#1812782
23. 在會計規範下,以下何者不應做為避險工具? (A)賣出一買權 (B)買進一買權 (C)買進一賣權 (D)買進兩賣權
#1812783
24. 以下何種操作最可能規避持有某標的金融商品的市場流動性風險? (A)買進買權 (B)買進賣權 (C)賣出買權 (D)賣出賣權
#1812784
25. Copula 主要是應用在評估: (A)投資組合的風險 (B)單一的商品風險 (C)衍生性商品風險 (D)純粹風險
#1812785
26. 最可應用於評估違約機率的金融工具是: (A)Total return swap (B)Interest rate swap (C)Credit default swap (D)Foreign exchange rate swap
#1812786
27. Liquidity Coverage Ratio 是用以評估什麼期間的流動性? (A)一週 (B)一個月 (C)三個月 (D)半年
#1812787
28. Net Stable Funds Ratio 是用以評估什麼期間的流動性: (A)一個月 (B)三個月 (C)一年 (D)三年
#1812788
29. Moral hazard 與 Adverse selection 主要的差別是在: (A)發生的時間在合約或交易之前或之後 (B)嚴重性的大小 (C)風險由買方或賣方來承擔 (D)主要由於資訊不對稱而產生的風險
#1812789
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