試題詳解

試卷：106年 - 106-1 期貨交易分析人員-衍生性商品之風險#68841 | 科目：衍生性商品之風險管理

試卷資訊

試卷名稱：106年 - 106-1 期貨交易分析人員-衍生性商品之風險#68841

年份：106年

科目：衍生性商品之風險管理

19.VaR 的絕對值通常會比 Expected Shortfall 的絕對值來得：
(A)大
(B)小
(C)幾乎一樣
(D)不一定

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