阿摩線上測驗
登入
首頁
>
期貨、選擇權與其他衍生性商品
>
102年 - 102-4 期貨交易分析人員︰期貨、選擇權與其他衍生性商品#124790
> 試題詳解
2. 若存在兩種選擇權(買權與賣權),請問依此可產生多少種複合式選擇權(Compound options)?
(A)一種
(B)二種
(C)四種
(D)八種
答案:
登入後查看
統計:
尚無統計資料
詳解 (共 1 筆)
MoAI - 您的AI助手
B1 · 2025/10/02
#6828038
1. 題目解析 題目提到「選擇權」分為...
(共 735 字,隱藏中)
前往觀看
0
0
相關試題
1. 當設定的障礙更容易被感受(觸及)到時,請問出局式選擇權(Knock out option)的價值將為如何(假設其他情境不變)?(A)價值更高(B)價值更低(C)沒有影響(D)可能更多或可能更少
#3366433
3. 如果某喊價式買權(Shout call option)之履約價格為$30 元,且持有者於參照標的資產之市價為$40元時對其喊價,請問當此標的資產最後的市價為$35 元時,買權持有人應可獲得多少報償(Payoff) ?(A)$0(B)$5(C)$10(D)$15
#3366435
4. 於風險中立機率(Risk-neutral probability)情境下,一般式賣權於價內(In the money)時收盤的機率,通常可表示為何?(d₁ = d₂ +)(A) N(d1)(B)N(d2)(C)N(-d₁)(D)N(-d2)
#3366436
5. PO(Principal only)代表抵押擔保證券(Mortgage-backed security, MBS)之本金部位,而 IO 代表抵押擔保證券之利息部位,請問提前還款現象增加時,下列何種情境最容易發生? (A)PO 與 IO 都將價值提高 (B)PO 將價值提高,但 IO 將價值降低 (C)PO 將價值降低,但 IO 將價值提高 (D)PO 與 IO 都將價值降低
#3366437
6. 若某五年期利率交換契約(Five-year interest rate swap)能夠於兩年時取消,此一結構應為:(A)兩個一般型利率交換契約(Plain vanilla interest rate swaps)之負向合成(B)一個一般型利率交換契約與一個遠期啟動交換契約(Forward start swap)之負向合成(C)一個一般型利率交換契約加上一個歐式利率交換選擇權(European swap option)(D)一個一般型利率交換契約加上一個百慕達式利率交換選擇權(Bermudan swap option)
#3366438
7. 某一 CDS(Credit default swap)契約名目本金 $100 百萬元,請問若該參考標的物違約時回收率 (Recovery rate)為 30%,則該 CDS 持有者可獲得的報償(Payoff)為多少?(A)$30 million(B)$70 million(C)$100 million(D)$130 million
#3366439
8. 某一投資組合為十間企業(Companies)所組成,請問若依此發行之 Third-to-default swap 所代表之意義為:(A)契約給付報償(Payoff)為投資組合內之第三間企業違約時之損失(B)契約給付報償(Payoff)為投資組合內之前三間企業違約時之總損失(C)契約給付報償(Payoff)為投資組合內之第三間企業違約後之總損失(含第三間~第十間)(D)以上皆非
#3366440
9. 某五年期公司債其殖利率為 5%,同一時間五年期利率交換契約的 LIBOR/swap 利率為 4%、五年期政府公債殖利率為 4.5%,請問此時預期之五年期 CDS spread 應約為多少?(A)200 basis points(B)150 basis points(C)100 basis points(D)50 basis points
#3366441
10. 在相同執行價格和到期時間的前提下,下列何者最為正確?(A)歐式賣權與歐式買權之波動率微笑曲線(Volatility smile)相同(B)歐式賣權與美式賣權之波動率微笑曲線(Volatility smile)相同(C)歐式買權與美式買權之波動率微笑曲線(Volatility smile)相同(D)美式賣權與美式買權之波動率微笑曲線(Volatility smile)相同
#3366442
11. 請問選擇權之 Theta 係衡量下列何項?(A) 選擇權 Delta 隨資產價值的改變率(B) 選擇權投資組合價值隨存在時期消逝之價值改變率(C) 選擇權投資組合價值隨市場利率調整的敏感度(D) 選擇權投資價格隨標的物市場價格變動的敏感度
#3366443
相關試卷
113年 - 113-3 期貨交易分析人員:期貨、選擇權與其他衍生性商品#125812
2024 年 · #125812
113年 - 113-2 期貨交易分析人員:期貨、選擇權與其他衍生性商品#125776
2024 年 · #125776
113年 - 113-1 期貨交易分析人員:期貨、選擇權與其他衍生性商品#119566
2024 年 · #119566
112年 - 112-3 期貨交易分析人員:期貨、選擇權與其他衍生性商品#118922
2023 年 · #118922
112年 - 112-2 期貨交易分析人員:期貨、選擇權與其他衍生性商品#116285
2023 年 · #116285
112年 - 112-1 期貨交易分析人員:期貨、選擇權與其他衍生性商品#115159
2023 年 · #115159
111年 - 111-3 期貨交易分析人員:期貨、選擇權與其他衍生性商品#112631
2022 年 · #112631
111年 - 111-2 期貨交易分析人員:期貨、選擇權與其他衍生性商品#111986
2022 年 · #111986
111年 - 111-1 期貨交易分析人員:期貨、選擇權與其他衍生性商品#107704
2022 年 · #107704
110年 - 110-3 期貨交易分析人員:期貨、選擇權與其他衍生性商品#111988
2021 年 · #111988