21. 詹森（Jensen）的 α 指標，用來衡量投資績效，其適當性是建立在：
(A)APT 是正確的
(B)CAPM 是正確的
(C)投資組合風險是不可以被分散消除的
(D)選項( A )( B )( C )皆非

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統計： A(46), B(640), C(117), D(41), E(0) #3089786

詳解 (共 1 筆)

#5975580

詹森的 α 指標是用來衡量投資組合的超額報酬，並且它的適當性是建立在某種基準模型的基礎上。正確的基準模型是資本資產定價模型（Capital Asset Pricing Model, CAPM）。

因此，正確的選擇是： (B) CAPM 是正確的

詹森的 α 指標基於CAPM，用來評估一個投資組合相對於其風險水平是否取得了超額報酬。如果CAPM的假設成立，詹森的 α 指標可以被視為一個有效的工具來評估投資績效。

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