試題詳解

22.在二因素 APT 模式中，第一和第二因素之風險溢酬分別為 6%及 3%。若某股票相對應於此二 因素之貝它係數分別為 1.5 及 0.6，且其期望報酬率為 17%。假設無套利機會，則無風險利率 應為：
(A)6.2%
(B)6.5%
(C)7%
(D)8%